Mám dotaz týkající se nástroje Bartik.
Chápu, že tento nástroj je obzvláště důležitým nástrojem, který se používá v ekonomii práce. Z mého chápání se tento nástroj pokouší izolovat poptávkové šoky od šoků nabídky.
Zvažte následující myšlenkový experiment:
Řekněme, že máme rovnovážné množství určené jak poptávkou po práci, tak nabídkou práce . Říkejte tomu celková pracovní síla zaměstnaná v období t v regionu i. Můžeme to vyjádřit jako: $$ L_ {it} = \ sum_ {j} L_ {ijt} $$, kde RHS je součtem všech průmyslových odvětví najímajících pracovní sílu v tomto regionu.
Nyní je problém následující: změny v celkové pracovní síle najaté v každém odvětví jsou výsledkem šoků nabídky i poptávky. To, co Bartik Instrument dělá, je to, že vytváří šoky poptávky po pracovní síle následujícím způsobem: $$ \ tilde {L_ {it}} = \ sum_ {j} \ omega_ {jt} L_ {ijt-1} $$, kde LHS je předpokládaná zaměstnanost v regionu $ i. Součet je v zásadě váženým průměrem za použití vah, které odpovídají mírám růstu na národní úrovni zaměstnanosti v průmyslu $ j $ krát pracovní síly zaměstnané v průmyslu j podle regionu $ i $ v době $ t $. V jistém smyslu jde o změny, které nesouvisí s místními šoky nabídky práce. Nástroj Bartik se poté vypočítá jako $ \ frac {\ tilde {L_ {it}} – L_ {it-1}} {L_ {it- 1}} $
Toto je místo, kde jsem ztracen. Jakmile postavím tento „nástroj“, jaká by byla moje první fáze? Potřebuji už první fázi? Moje intuice mi říká ano. Co tím myslím je to již předpovězená hodnota, kterou získáme po první fázi? Dovolte mi formulovat mou otázku intuitivnějším způsobem: $$ L = f (L ^ {d}, L ^ {s}) $$
Ve výsledku $$ dL = f_ {L ^ d} dL ^ {d} + f_ {L ^ S} dL ^ {s} $$
Nyní, ve stochastickém prostředí : $$ dL = f_ {L ^ D} dL ^ {d} + f_ {L ^ S} dL ^ {s} + v = f_ {L ^ D} dL ^ {d} + \ epsilon $$ kde předpokládám že $$ cov (dL ^ {d}, \ epsilon) = 0 $$ nebo že šoky poptávky a šoky nabídky nesouvisí. V první fázi je tedy RHS konstruovaným nástrojem Bartik? V takovém případě bych regresoval celkovou pozorovanou změnu porodu na nástroji Bartik a získal $ \ hat {dL} $. Nebo je to tak, že konstruovaný nástroj Bartik sám o sobě slouží jako $ \ hat {dL} $?
Mnohokrát děkuji!
Odpověď
Myslím, že „první fáze“ bude $ L_ {it} $ na $ \ tilde {L_ {it }} $. Ve výše uvedeném dokumentu Peri je nástroj Bartik ve skutečnosti právě zahrnut přímo jako $ \ tilde {L_ {it}} $ jako kontrolní proměnná, protože je v této formě exogenním regresorem. Pokud provádíte regresi pružnosti nabídky práce (a chcete tedy vidět účinek samotného $ L_ {it} $ na nabídku práce), můžete-li tvrdit, že nástroj Bartik je ve skutečnosti exogenní, můžete jej použít jako nástroj pro $ L_ {it} $. Ale jeho vložení přímo dovnitř, jak jste navrhli, by se rovnalo něčemu velmi podobnému (tj. Reduced Form spíše než Structural Eq.).
Komentáře
- Perfektní. To je to, co jsem hledal.
Odpověď
Nástroj Bartik (z Bartik, 1991 ), známý také jako nástroj shift-share, se používá jako typický nástroj využívající dvoustupňovou regresi nejmenších čtverců. Zde je zajímavý příklad použití explicitního nástroje Bartik. Doufám, že to pomůže.
Upozorňujeme, že podmínka exogenity tohoto nástroje není vždy splněna.