Ich suche nach einer freien Quelle für Tick-by-Tick-Daten (< 1 Sek.) für Trainingszwecke Es muss nicht länger als ein Tag sein, und es ist mir egal, welches Instrument, welcher Austausch oder welche Zeit es ist. Ich möchte nur reelle Zahlen mit einer hohen Frequenz.
Ist so ein Datensatz frei verfügbar?
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- bewertetata.gaincapital.com?
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Sie können einige Tier-2-Börsen ausprobieren, die häufig kostenlos Daten preisgeben, um das Interesse und damit das Handelsvolumen in ihrem Produkt zu steigern.
Sie erhalten keine SP500, 10-Jahres-Note, Rohöl, Gold, … Futures kostenlos auf Tick-by-Tick-Basis, einfach … weil bei gesunkenen Pro-Trade-Gebühren der Verkauf von Daten das ist Haupteinnahmen für Börsen, wie in der Medienberichterstattung über die Börsenfusionen dieser Woche streng vermerkt.
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- Im Aktienbereich BATS gibt Tonnen von kostenlosen Daten aus.
- @chrisaycock – Können Sie sagen, was das ist " BATS "?
- BATS ist ein Austausch – siehe batstrading.com
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Sie haben ein paar Jahre freie Tick-by-Tick-FX-Daten in http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Der einfachste Weg, um an die Daten zu gelangen, besteht darin, Skripte zu schreiben, um alle Dateien herunterzuladen. Wenn Sie jedoch nur herumspielen, können Sie einige davon von Hand erhalten.
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Hier können Sie 1,5 Jahre dichte, mit Millisekunden markierte Forex-Tick-Daten abrufen: http://www.truefx.com/?page=downloads (kostenloses Konto erforderlich)
Es gibt einige Probleme – einige fehlende Tage und einige Tage mit schlechten Daten.
EUR / USD hat einen Durchschnitt von 200.000 Zecken / Tag für Januar 2011.
Die in einer anderen Antwort erwähnten Dukascopy-Zecken sind ebenfalls gut. Eine weitere gute Forex-Tick-Datenquelle kann ein Demo-Konto für FXCM, dbFX oder MB Trading sein. Sie müssen jedoch die entsprechenden APIs verwenden, um sie abzurufen.
Sie können auch kostenlose Orderbuchdaten zum Aktienmarkt von Trading Physics abrufen – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Ein kostenloses Konto ist erforderlich und Sie können eine begrenzte Anzahl von Datendateien pro Woche abrufen.
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NYSE hat eine Reihe von Beispieldaten auf ihrer FTP-Site: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
Für NYSE „s Datenprodukte, mit denen ich gearbeitet habe, sind in der Regel Daten im Wert von einem Tag für ihr gesamtes Universum.
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- -1, Daten nach dem Link sind nicht mehr vorhanden
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Offenlegung: Ich bin Teil von lobster.wiwi.hu-berlin.de , der Daten für die akademische Forschung bereitstellt.
NASDAQ „s historische TotalView-ITCH-Beispieldatei:
Auf NASDAQs öffentlichem FTP Sie finden Beispieldateien von NASDAQs Historical TotalView-ITCH. Die Dateien enthalten Nachrichtendaten und müssen interpretiert werden, um Tick-by-Tick-Daten zu erhalten. Das heißt, Sie müssen das Buch rekonstruieren.
Beschränken Sie die aus NASDAQs historischem TotalView-ITCH rekonstruierten Auftragsbuchdaten:
In LOBSTER-Datenbeispiele finden Sie rekonstruierte Daten für mehrere an der NASDAQ gehandelte Ticker mit Buchwerten von 1,5,10, 30,50.
Ähnliche Daten sind unter TradingPhysics verfügbar.
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- Sie sind die zweite Person, die mit LOBSTER verbunden ist und heute einen Kommentar abgibt . Ist ein Memo ausgegangen oder so?
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IQfeed + QCollector liefert Ihnen 180 Tage Tick-Daten für so ziemlich jedes Symbol auf dem US-Markt. Nicht kostenlos, aber definitiv Gute Qualität (und nicht zu teuer).
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Hier ist ein Link zu kostenlosen Tick-Daten für alle S & P 500-Aktien der letzten 40 Tage. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Hoffe das hilft!
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Aufatedata.gaincapital.com finden Sie ca. 150 GB FX-Tick-Daten. Die Daten werden in wöchentlich komprimierte CSV-Dateien aufgeteilt. Sie können ein Skript schreiben, das die CSV-Dateien wie ich herunterlädt, entpackt und zusammenführt. Funktioniert einwandfrei.
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Es gibt diese https://github.com/martinobdl/ITCH Tool, das Sie installieren und verwenden können, um Orderbuchdaten in voller Tiefe direkt aus Exchange-Daten (NASDAQ) abzurufen und Trade-by-Trade-Daten (Nanosekunden-Skala) zu erhalten.
Sie benötigen die Rohdaten von NASDAQ, können sie kaufen oder einige kostenlose Beispiele von deren öffentlichem FTP herunterladen: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Weitere Details im Github-Repo.
(Ich bin einer der Programmierer des Tools)
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Dukascopy-Daten für Intervalle < 10 Minuten sind meiner Erfahrung nach nicht besonders gut, die 1-Sekunden-Daten liegen nur näher an 5 Sekunden als die meisten 1 – Sekunden-Zeitfenster sind leer. Es ist schwierig, preisgünstige Tick-Daten zu finden, aber FirstRate Data SPX hat 1-Sekunden-SPX-Intervalle, die einige Jahre zurückliegen.