Im Wall Street Journal gibt es eine Liste von Geldsatz-Benchmarks . Eine davon ist LIBOR-Swaps (USD) , deren Beschreibung
LIBOR-Swaps lautet sind halbjährliche Swap-Sätze des Mittelstands und zahlen den variablen 3-Monats-LIBOR-Satz.
Wir haben also einen variablen Satz, der LIBOR + X ist % und ein fester Zinssatz / Swap-Satz von Y% – wie hoch ist der „Libor-Swap-Satz“?
Kommentare
- Ich ' verstehe die Swap-Rate nicht genug, um Kommentare abzugeben, aber es gab eine Der neueste Planet Money Podcast Libor selbst. npr.org/blogs/money/2012/07/03/156222428/…
Antwort
Die Libor-Swap-Sätze zeigen den festen Satz an, den Sie zahlen müssten, wenn Sie eine Swap-Vereinbarung abschließen würden, bei der Sie den Floating erhalten haben 3-Monats-Libor-Rate.
Über den Link in Ihrer Frage:
Zwei Jahre: 0,478
Drei Jahre: 0,549
Fünf Jahre: 0,842
Zum Beispiel Wenn ich einen zweijährigen Zinsswap abschließen wollte, musste ich zwei Jahre lang einen festen Zinssatz von 0,478% zahlen und erhielt dafür Zinszahlungen auf der Grundlage des 3-Monats-LIBOR-Satzes (derzeit 0,4551%). Meine Zinszahlungen würden festgesetzt, während das Geld, das ich aus dem Swap erhalten habe, basierend auf dem 3-Monats-Libor-Satz variabel wäre.
„Mittelstand“ bezieht sich auf den Wert auf halbem Weg zwischen dem höchsten Gebot und dem niedrigsten Angebot
Halbjährlich bedeutet, dass der Swap alle 6 Monate Zinszahlungen abwickelt.
Kommentare
- Ah danke – ich habe das angenommen Der von Ihnen getauschte feste Zinssatz wurde zwischen den beiden Parteien festgelegt und nicht etwas, an dem der Markt beteiligt wäre.
- Der feste Zinssatz (Swap-Satz) wurde zwischen den beiden Parteien festgelegt und ist NICHT etwas, an dem der Markt direkt beteiligt ist Auf dem Markt können Sie nachsehen, welche festen Zinssätze von allen vereinbart werden.
Antwort
LIBOR-Zinsswaps sind bei einer internationalen Bank und einer Filiale mit einer Niederlassung in einem anderen Land am häufigsten anzutreffen. Nehmen wir also an, Unternehmen A befindet sich in Kenia und Unternehmen B befindet sich in den USA. A kann 100 Mio. USD aus den USA und B ausleihen das gleiche aus Kenia an d erklären sich mit einem Swap unter der Annahme einverstanden, dass A zu einem festen Zinssatz von beispielsweise 5% und B zu einem 6-Monats-LIBOR-Zinssatz von vielleicht 4,2% ausgeliehen wurde, der sich mit einem Zinssatz von beispielsweise 0,5% über den vorherigen 6-Motten-Libor-Zinssatz erhöht 5 Jahre. A ist der Festzinszahler und B ist der variabel verzinsliche Zahler.