Ich versuche, alle historischen Gewinndaten (nur die Daten sind gut genug) für bestimmte Aktien zu finden, die bis zu ihren Börsengängen zurückreichen planen, es für mein maschinelles Lernprojekt zu verwenden.
Yahoo und Nasdaq scheinen nur die Verdienstdaten für die letzten vier Quartale aufzulisten.
Irgendwelche Vorschläge?
Vielen Dank.
Kommentare
- Die Compustat-Datenbank enthält diese Informationen en.wikipedia.org/wiki/Compustat. Es ist ein kommerzielles Produkt, nicht kostenlos.
Antwort
Sie können die Bloomberg Terminal BDH-Formel in Excel verwenden. Wenn Sie den Assistenten durchlaufen, müssen Sie auf Folgendes klicken:
Daten importieren -> Historisches Tagesende -> Wertpapiere aus der Tabelle auswählen -> „LATEST_ANNOUNCEMENT_DT“ auswählen -> Daten auswählen -> Fertig stellen.
Wenn Sie keinen Zugriff auf das Bloomberg-Terminal haben, fragen Sie einige Freunde, ob sie dies tun. Viele Universitätsbibliotheken haben eine, wie auch die meisten größeren Finanzunternehmen.
Vorsicht: Ich weiß nichts über andere Quellen, aber Bloomberg-Daten sind nicht genau korrekt – sie unterscheiden nicht, ob ein Unternehmen meldet vor, während oder nach den Marktzeiten. Um dies zu umgehen, würde ich die Preisbewegung über 2-3 Tage um den Gewinn anstatt um einen einzelnen Tag messen.
Kommentare
- Danke, das werde ich Überprüfen Sie, ob ich Zugriff auf das Bloomberg Terminal erhalten kann.
Antwort
Wenn Sie die Zeit wirklich nicht brauchen Im Ergebnisbericht können Sie Tradier verwenden. https://developer.tradier.com/documentation/markets/fundamentals/get-calendars
Antwort
Yahoo bietet eine großartige Alternative https://finance.yahoo.com/calendar/earnings?symbol=TD.TO
Kommentare
- Yahoo wurde ausdrücklich als keine gute Alternative erwähnt. Hat sich etwas geändert?
- Zumindest sieht es jetzt so aus Für das angegebene TD-Beispiel gibt Yahoo viele Jahre und jetzt nur die letzten vier Quartale an. Es enthält auch einen Zeitstempel.
Antwort
AlphaVantage bietet vierteljährliche Veröffentlichungstermine für Gewinne einschließlich EPS (tatsächlich / prognostiziert / überraschend), siehe https://www.alphavantage.co/documentation/#earnings
Der Vorteil ist, dass es im Gegensatz zum Verdienstkalender von Yahoo Finance maschinenlesbar ist ( JSON) und es ist kostenlos (Sie müssen sich für einen kostenlosen API-Schlüssel anmelden).
Antwort
Hinzufügen zur Lösung von @Martin durch Bereitstellung eines R-Codes (wenn man keinen Zugriff auf ein Bloomberg-Terminal hat), können Sie vierteljährliche Einnahmen mit der Alphavantage-API erzielen. Eine Möglichkeit hierfür (Apple wird als Beispiel verwendet):
library(alphavantager) library(httr) av_api_key(YOUR API KEY HERE) temp <- GET("https://www.alphavantage.co/query? function=EARNINGS&symbol=AAPL&apikey=YOUR API KEY HERE") AAPL_earnings <- content(temp) AAPL_earnings <- t(as.data.frame(AAPL_earnings$quarterlyEarnings)) Dadurch wird ein Datenrahmen im Formular erstellt:
Die " Das Paket httr " wird verwendet, um die Webseite in der GET-Funktion zu entfernen, wobei " content " kratzt den Hauptteil der Webseite, bei der es sich um eine JSON-Datendatei handelt. Intuitiver können Sie die Website auch in der GET-Funktion $ \ rightarrow $ aufrufen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf $ \ rightarrow $ " Speichern Sie als " und speichern Sie es dann als JSON-Datei, die in Ihre bevorzugte Programmiersprache geladen werden kann.
Obwohl dies ein alter Thread ist, werde ich ihn hier für Personen veröffentlichen, die möglicherweise dieselben Probleme haben.
Kommentare
- Danke, ich habe versucht, die Daten auch in R zu erhalten. Ihr Code funktioniert einwandfrei, aber ich denke, die Ausgabe könnte besser strukturiert sein. Hier ' ist die Funktion, die ich mir ausgedacht habe: gist.github.com/mgei/f5cd22848d656d47180db7e68b04048e
- Ja, die Datenformatierung sollte unterschiedlich sein, wenn Sie damit arbeiten möchten Die Antwort bestand lediglich darin, einen " Startcode " bereitzustellen, um zu verstehen, wie um auf die API zuzugreifen. Ein großes Lob für Ihre Funktion, es funktioniert gut.