Estoy tratando de encontrar todas las fechas históricas de ganancias (solo las fechas son suficientemente buenas) para ciertas acciones que se remontan a sus OPI. planeo usarlo para mi proyecto de aprendizaje automático.
Parece que Yahoo y Nasdaq solo enumeran las fechas de ganancias de los últimos cuatro trimestres.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
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- La base de datos de Compustat incluye esta información en.wikipedia.org/wiki/Compustat. Es un producto comercial, no gratuito.
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Puede utilizar la fórmula BDH del terminal Bloomberg en Excel. Si pasa por el asistente, «tendrá que hacer clic en:
Importar datos -> Final del día histórico -> Seleccionar valores de la hoja de cálculo -> seleccionar» LATEST_ANNOUNCEMENT_DT «-> seleccionar fechas -> finalizar.
Si no tiene acceso a la terminal Bloomberg, intente preguntar a algunos amigos si lo tienen. Muchas bibliotecas universitarias tienen una, al igual que la mayoría de las empresas financieras más grandes.
Advertencia: no conozco otras fuentes, pero los datos de Bloomberg no son exactamente correctos; no diferencian si una empresa informa antes, durante o después del horario de mercado. Para evitar esto, mediría el movimiento del precio durante 2-3 días alrededor de las ganancias en lugar de un solo día.
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- Gracias, lo haré ver si puedo acceder a la Terminal Bloomberg.
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Si realmente no necesita el tiempo del informe de ganancias, puede utilizar Tradier. https://developer.tradier.com/documentation/markets/fundamentals/get-calendars
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Yahoo proporciona una excelente alternativa https://finance.yahoo.com/calendar/earnings?symbol=TD.TO
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- Yahoo se mencionó explícitamente como no una gran alternativa. ¿Cambió algo?
- Parece que ahora, al menos para el ejemplo de TD dado, Yahoo da muchos años y ahora solo los últimos 4 trimestres. También incluye la marca de tiempo.
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AlphaVantage proporciona fechas de publicación de ganancias trimestrales que incluyen EPS (real / predicho / sorpresa), consulte https://www.alphavantage.co/documentation/#earnings
La ventaja es que, a diferencia del calendario de ganancias de Yahoo Finance, es legible por máquina ( JSON) y es gratis (es necesario registrarse para obtener una clave API gratuita).
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Agregar a la solución de @Martin al proporcionar algún código R (si uno no tiene acceso a una terminal Bloomberg), entonces puede obtener ganancias trimestrales de la API alphavantage. Una forma de hacer esto (Apple se usa como ejemplo):
library(alphavantager) library(httr) av_api_key(YOUR API KEY HERE) temp <- GET("https://www.alphavantage.co/query? function=EARNINGS&symbol=AAPL&apikey=YOUR API KEY HERE") AAPL_earnings <- content(temp) AAPL_earnings <- t(as.data.frame(AAPL_earnings$quarterlyEarnings)) Lo que producirá un marco de datos en el formulario:
El " El paquete httr " se usa para raspar la página web en la función GET, donde " content " raspa el cuerpo de la página web, que es un archivo JSON de datos. De manera más intuitiva, también puede ir al sitio web en la función GET $ \ rightarrow $ hacer clic con el botón derecho en $ \ rightarrow $ " guárdalo como " y luego guárdalo como un archivo JSON, que se puede cargar en tu lenguaje de programación preferido.
A pesar de que este es un hilo antiguo, lo publicaré aquí para las personas que puedan tener los mismos problemas.
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- Gracias, también estaba buscando obtener los datos en R. Su código funciona bien, pero creo que la salida podría estar mejor estructurada. Aquí ' s la función que se me ocurrió: gist.github.com/mgei/f5cd22848d656d47180db7e68b04048e
- Sí, el formato de los datos debe ser diferente si desea trabajar con ellos. El propósito de la respuesta fue simplemente proporcionar un código " inicial " para comprender cómo para acceder a la API. Felicitaciones por su función, funciona muy bien.