Estoy buscando una fuente gratuita de datos tick por tick (< 1sec) con fines de capacitación. . No es necesario que dure más de un día, y no me importa qué instrumento, intercambio o hora sea. Solo quiero números reales con alta frecuencia.
¿Es un conjunto de datos disponible gratuitamente?
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- ratedata.gaincapital.com?
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Puede probar algunos de los intercambios de nivel 2 que a menudo brindan datos de forma gratuita para generar interés y, por lo tanto, volumen de operaciones en su producto.
No obtendrá SP500, pagaré a 10 años, petróleo crudo, oro, … futuros de forma gratuita tick por tick simplemente … porque con las tarifas por operación bajas, las ventas de datos son las ingresos principales para los intercambios, como se señala con severidad en la cobertura de los medios de las fusiones de intercambios de esta semana.
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- En el espacio de acciones , BATS proporciona toneladas de datos gratuitos.
- @chrisaycock: ¿podría decirnos qué es este " BATS "?
- BATS es un intercambio; consulte batstrading.com
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Tiene un par de años de datos FX tick por tick gratis en http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . La forma más fácil de obtener los datos es escribir scripts para descargar todos los archivos, pero si solo está jugando, supongo que puede obtener algunos de ellos a mano.
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Puede obtener 1,5 años de densos datos de ticks de forex etiquetados en milisegundos desde aquí: http://www.truefx.com/?page=downloads (se requiere una cuenta gratuita)
Hay algunos problemas con esto: algunos días perdidos y un par de días con datos incorrectos.
El EUR / USD tiene un promedio de 200,000 ticks / día para enero de 2011.
Los ticks de Dukascopy mencionados en otra respuesta también son buenos. Otra buena fuente de datos de ticks de forex puede ser una cuenta de demostración para FXCM, dbFX o MB Trading. Pero debe utilizar las respectivas API para recuperarlas.
También puede obtener datos gratuitos del libro de órdenes del mercado de valores de Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Se requiere una cuenta gratuita y puede recuperar una cantidad limitada de archivos de datos por semana.
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NYSE tiene un montón de datos de muestra en su sitio FTP: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
Para NYSE «s productos de datos con los que he trabajado, el conjunto de muestra tiende a ser el valor de un día de datos para todo su universo.
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- -1, los datos después del enlace ya no existen
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Divulgación: Soy parte de lobster.wiwi.hu-berlin.de que proporciona datos para la investigación académica.
NASDAQ «s Archivo de muestra histórico de TotalView-ITCH:
En NASDAQ» ftp público puede encontrar archivos de muestra del Historial TotalView-ITCH de NASDAQ. Los archivos contienen datos de mensajes y deben interpretarse para obtener datos tick por tick. Es decir. necesita reconstruir el libro.
Limite los datos del libro de pedidos reconstruidos a partir del Historial TotalView-ITCH de NASDAQ:
En muestras de datos de LOBSTER puede encontrar datos reconstruidos para varios tickers negociados en NASDAQ con niveles de libros de 1,5,10, 30,50.
Hay datos similares disponibles en TradingPhysics .
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- Eres la segunda persona afiliada a LOBSTER para comentar hoy . ¿Se emitió un memo o algo así?
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IQfeed + QCollector le proporcionará 180 días de datos de ticks para prácticamente cualquier símbolo en el mercado estadounidense. No es gratis, pero definitivamente buena calidad (y no demasiado caro).
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Aquí hay un enlace a datos de ticks gratuitos para todos los S & 500 existencias de los últimos 40 días. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . ¡Espero que esto ayude!
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En ratedata.gaincapital.com puede encontrar alrededor de 150 GB de datos de ticks de FX. Los datos se dividen en archivos .csv semanales comprimidos. Puede escribir un script descargando, descomprimiendo y fusionando los archivos .csv como lo hice yo. Funciona bien.
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Existe este https://github.com/martinobdl/ITCH herramienta que puede instalar y usar para obtener datos completos del libro de pedidos directamente de los datos de intercambio (NASDAQ) para obtener datos de comercio por comercio (escala de nanosegundos).
Necesita los datos sin procesar de NASDAQ, puede comprarlos o descargar algunas muestras gratuitas de su ftp público: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Más detalles en el repositorio de github.
(Soy uno de los programadores de la herramienta)
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Dukascopy datos para intervalos < 10 minutos no es excelente en mi experiencia, los datos de 1 segundo solo están más cerca de 5 segundos como la mayoría 1 -segundos intervalos de tiempo están en blanco. Es difícil encontrar datos de ticks a buen precio, pero FirstRate Data SPX tiene intervalos de 1 segundo SPX que se remontan a un par de años.