通貨ベースの計算と、相場とOISおよび-IBORレートの通貨ベースに違いがあるかどうかを理解しようとしています。
コメント
- '記載されている質問への回答がわかりませんが、通貨はわかりますeuribor + xとusdliborの基準Xは、eonia + yとフェデラルファンドのyと同じではありません。
- 計算しようとしていることの1つは、euribor曲線で割り引いたスワップの通貨基準です。 oisより。コメントに同意します。
- コマンドIYC1 < go >を使用して、任意の国のスワップ曲線を検索します、国として"欧州連合"を選択すると、19の曲線が表示されます。必要なのは、S45だと思いますが、私はしません。 '正直に言うとEUR曲線についてはよくわかりません…
- 質問を明確にしてください。特に、タイトルが示すようにブルームバーグのティッカーを探しているだけですか（Alex C 'のコメントによって提供されました）、それともあなたが質問への回答を期待していますか？メインテキストでレイズします。
回答
ブルームバーグEURスワップカーブ（YCSW0045インデックス）は確かにブルームバーグUSDスワップカーブ（YCSW0023インデックス）に相当するユーロ。
同等とは、各カーブが同じ方法で作成されることを意味します。つまり、同じ種類の商品（預金、FRA、先物、スワップ）を使用します。同じブートストラップ/暗黙の方法（正確な適合と最適な適合）。それぞれについて、OIS割引を使用するかどうかも選択できます。
DOCS +検索フィールドの「ブートストラップ」または「カーブ」により、ブルームバーグの「ブルームバーグ金利カーブの構築-定義と方法論」pdfが表示されます。 、2016年3月の時点で、私が覚えている限り、このドキュメントは非常に徹底的です（ブルームバーグの技術ドキュメントが可能な限り徹底的です…）
回答
これは、各通貨の単一通貨IBOR-OISベーシススワップ（SBS）で合成できます。
たとえば、EUR / USD 10Y XCS @ -40bpsを支払うことは、支払うことを表します。 3M Euribor-40と3MUSDLiborフラットの受け取り。その後EUR10Y OIS / IBORSBSを8bpsで購入した場合、これは3M Euribor -8bpsを受け取り、EONIAフラットを支払うことを意味します。その後USD 10Y OIS / IBORSBSを20bpsで販売した場合、これは、300万米ドルのLibor-20bpsを支払い、FFOISフラットを受け取ることを表します。
EUR / USD EONIA / FFOIS XCS @ -52bps（-40 +8 -20）を支払うことで合成したネット。
注：EUのクレジットサポートアネックス（CSA）によるR SBSはクリアリングハウスを通じたEURの現金担保であり、これは特定のXCS商品の担保とは異なります。XCS商品は（取引された場合）取引のすべての側面でUSD担保となるため、わずかな（おそらく無視できる）影響があります。
注：標準XCSが3M IBORであり、各通貨に3M / 6MSBS市場がある6Mなどの他のIBORテナーにも同じ手法を使用できます。