正確な質問に対する答えが見つからないようです。
平均して株式または株式市場は、上昇週（または月）に上昇し、下降週（または月）に下降します。たとえば、最初の週は5％上昇し、2週目は10％下降し、3番目の下降は10％上昇します。 15％増加20％減少5％。
単純にパーセンテージを平均することはできますか？この場合、アップ週の平均は（5 + 10 + 15 + 20）/ 4 = 12.5％であり、ダウン週の平均は（20 + 10 + 5）/ 3 = 11.67％です。または、他に何かする必要がありますか？
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しかし、誰も実際にそれに対処していません。
コメント
- まず、盲目的に平均化するのではなく、意味のある推定値を持つように、このデータの何らかのモデルを構築する必要があります。 "平均化"については、 stats.stackexchange.com/questions/も参照してください。 155817 / …
- 私の答えを見てくださいここ。
- 操作的意味論の一部として何でも平均化できます。問題は、あなたがあなたにとって有用な方法で結果を解釈することができるかどうかです。したがって、最初に達成したいことを定義する必要があります。その後、算術平均がそれを達成する演算であるかどうかに答えることができます。
回答
このようなパーセンテージを扱う場合、結果が意味をなさないため、単に「算術」平均を取ることはありません。代わりに、さまざまな種類の平均化を行います。この例では、7週間全体の算術（通常）平均は1.05です（各値に1を追加すると仮定します）。ただし、毎週5％増加した場合は、その後7週間で、合計40.7％の収益が得られます。しかし実際には、合計で33.2％の収益が得られます。それで、「週平均の利益は33.2％のトータルリターンになるだろうか？」という疑問が生じます。答えは4.19％です。この数を計算する方法は簡単です。 $（x_1 \ times x_2 \ times … \ times x_n）^ {1 / n} $として定義される「幾何平均」を取ります。あなたの場合、$ x_1 = 1.05 $、$ x_2 = 1.1 $などです。
コメント
- トータルリターンや平均を求めていません毎週の利益。私が知りたいのは、株価が上昇する週にどれだけ上昇すると予想できるか、そして下降する週にどれだけ下降するかです。
- エリオット、そうではありません'平均化することでそれがわかることは明らかです。たとえば、7週間前に市場が$ -99 \％$変化し、その後6週間ごとに$ + 100 \％$変化した場合、それでも $ 36 \％$下落します。 -しかし、実際に、$-99、100、100、100、100、100、100 $の変化の平均が$ -36 $であることを示す平均化方法はほとんどありません。これが@Cagdasによるコメントの背後にあるものです。
- わかりました'最初にあなたの質問を読んだときにそれを聞き取れませんでした。これを行う最良の方法は、あなたが行ったのと同様の単純な変更を使用することですが、代わりに調和平均を使用することだと思います。その場合、平均" up-week "は$（1.05 \ times 1.10 \ times 1.15 \ times 1.20）^ {1/4になります。 } = 1.124 $。 'これを適切に解釈するには、本当にストレッチする必要があります。
- ありがとうございます。それは実用的なアプリケーションを持つことができます。 'は、歴史的に、株価が33％ダウンし、67％アップしているとしましょう。 'も、株式のコールオプションを購入することにしたとしましょう。どれだけ上がるか下がるかを知ることで、毎週どれだけ賭けるかがわかります（過去に関するすべての警告が未来を予測していないなど）。
- @jjet何幾何平均があります。