私はラムドム効果モデルで作業しています。研究内分散/研究間分散を計算すると、負の値が見つかります。できる?このモデルの場合。シミュレーションでどのようにすればよいですか?
ありがとうございます。
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私はラムドム効果モデルで作業しています。研究内分散/研究間分散を計算すると、負の値が見つかります。できる?このモデルの場合。シミュレーションでどのようにすればよいですか?
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それ使用している方法論の成果物です。ゼロパーセントの非正の分散の事前確率を持つベイズモデルを使用することで、これを回避できます。技術的には、ベイズの方法論を使用して不可能な答えを出すことは不可能です。頻度主義的方法論を使用して不可能な答えを得ることが可能です。これに対する防御策は、誤検知から$ 1- \ alpha $パーセントの確率で保護されることですが、その代償として、時々奇妙な、または不可能な答えを得ることができます。文学はあなたが作り出すことができる奇妙な効果でいっぱいです。技術的には、負の分散はデータが複素数から抽出されることを意味しますが、複素数は順序付けられていないため、通常の確率分布を作成できません。実際には、サンプルが小さい、モデルが悪い、または外れ値がおかしいことが原因です。 。私は悪いモデルの道をたどります。SASは https://v8doc.sas.com/sashtml/stat/chap69/sect12.htm
彼らの書誌を掘り下げてオリジナルのソース資料を入手することができます。それでも、私があなただったら、あなたは悪いモデルを持っていたと思います。現実世界のモデルには多くの問題があり、人々はしばしば見逃し、奇妙な結果として見ます。奇妙なサンプルまたは小さすぎるサンプルである可能性がありますが、私は悪いモデルを想定することに偏見があります。計算に影響を与える何かが現実の世界に隠されているのは非常に簡単です。
頻度の高いモデルは、脆弱または堅牢である可能性があります。ベイジアンモデルについても同じことが言えます。これは、脆弱性の警告である必要があります。ベイジアンmod適切に形成されていれば、不可能な答えを出すことはできませんが、他の脆弱性の原因となる可能性があります。もし私があなたなら、あなたのモデルの何かがそれを壊れやすくしたと思います。同様の質問をする新しい方法を考えてください。
答えはイエスです。この質問はこのサイトで何度も出てきました。もちろん、確率変数が分散< 0を持つことはできません。それでも、分散の推定値が負になる場合が多くあります。負の分散というキーワードを使用してこのサイトを検索すると、多くのアプリケーションでこれが発見された質問がおそらく数百あります。質問と回答の間で「負の分散」を検索したところ、1105件のヒットがありました。
パラメータが0の場合の偏りのない推定値の分布について考えてください。平均推定値は0である必要があるため、一部の推定値は負である必要があります。