나는 ARIMA 모델의 잔차에 대해 Ljung-Box 테스트를 수행하고 싶습니다
Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) 여기서 N = 3064, 8 ARIMA 모델의 ar (1)에서 변수와 추가 1 개의 adjustmend가 있습니다.
하지만 이상한 결과가 나옵니다.
Box-Ljung 테스트
데이터 : e
X- 제곱 = 20.134, df = -3055, p- 값 = NA
분명히 df p- 값이 꺼져 있고 Box.test 함수의 lag 매개 변수로 뭔가를해야한다는 것을 알고 있습니다. 하지만이 매개 변수가 실제로 무엇을하는지, 어떻게 결정하는지 모르겠습니다.
답변
fitdf, lag 아님. ARMA (p, q) 모델의 잔차에 Ljung-Box 테스트를 적용 할 때 fitdf는 $ p + q $ 와 같아야합니다. 첫 번째 $ p + q $ 자기 상관은 구성에 의해 0으로 추정되므로 이에 대한 귀무 가설 하에서 검정 통계의 점근 분포를 조정해야합니다. 이것이 fitdf가하는 일입니다. lag, $ \ chi ^ 2 $ 점근 분포의 자유도 매개 변수를 –fitdf. 대신에 수행 한 작업은 fitdf에서 매개 변수를 뺀 시리즈 길이로 설정되었습니다. count, 결과적으로 lag–fitdf가 음수가되어 말도 안되는 null 분포를 생성하고 없음 $ p $ -value.
fitdf를 통한 자유도 수정은 테스트가 잘 작동하도록하는 것처럼 보이지만 분명히 그렇습니다. " 자기 상관 테스트 : Ljung-Box 대 Breusch-Godfrey " . 따라서 먼저 ARIMA 모델의 잔차에 Ljung-Box 테스트를 사용하지 안됩니다 . 대신 Breusch-Godfrey 테스트를 사용하세요.