«En la url» sería la forma idiomática de decir esto.
Para este tipo de preguntas google ngram es su amigo. Allí verá que el uso de «at» ocurre y «on» sí no.
Sin embargo, uno de los comentaristas tiene razón, cuando se habla de un sitio web por nombre en lugar de por URL, puede decir «en StackOverflow» o «en StackOverflow», pero este último es más común . Nuevamente, usando «cnn.com» como ejemplo, google ngram vota claramente por «on» pero sin duda permite «at».