areg versus reg em Stata

Acabei de descobrir o comando areg e queria verificar se meu uso dele está correto.

Se, por exemplo, estimo o modelo

reg hprice bed baths garden i.district, cluster(district) 

Então estimo

areg hprice bed baths garden, absorb(district) cluster(district) 

Ambos os modelos dar exatamente os mesmos resultados, a única coisa que é diferente são os graus de liberdade, o que faz sentido porque o efeito fixo distrital agora é absorvido com areg.

Existem mais de 1000 distritos.

Então, minha pergunta é, uma vez que não estou interessado em estimar os coeficientes em cada distrito, posso facilmente substituir reg por areg.

Comentários

  • A pergunta final parece estar ao contrário. (Há, apenas, uma questão estatística embutida aqui, na minha opinião, apesar do foco no Stata.)

Resposta

Os graus de liberdade diferem porque areg faz uma suposição diferente sobre o que acontece com o número de distritos. Ele presume que eles permanecem fixos conforme o número de casas aumenta. * Clustered regress não. Portanto, parece que areg é mais adequado para o seu problema (contanto que esses distritos não sejam compostos por agentes imobiliários, como Parkwanus ou Rambo na cidade de Nova York).


* O número de distritos, no entanto, está incluído nos graus de liberdade usados no ajuste de amostra finita do estimador VCE robusto de cluster.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *