Estou procurando uma fonte gratuita de dados tick a tick (< 1seg) para fins de treinamento . Não precisa ser mais do que um dia e não me importo com qual instrumento, ou troca, ou hora. Eu só quero números reais com uma alta frequência.
É um desses conjunto de dados disponível gratuitamente?
Comentários
- ratedata.gaincapital.com?
Resposta
Você pode tentar algumas das trocas de nível 2, que muitas vezes fornecem dados gratuitamente para despertar o interesse e, portanto, o volume de negócios em seus produtos.
Você não obterá SP500, nota de 10 anos, petróleo bruto, ouro, … futuros gratuitamente em uma base tick a tick simplesmente … porque com taxas por negociação baixas, as vendas de dados são o a receita principal das bolsas, conforme observado com firmeza na cobertura da mídia sobre as fusões de bolsas desta semana.
Comentários
- No espaço de ações , A BATS fornece toneladas de dados gratuitos.
- @chrisaycock – você poderia dizer o que é isso " BATS "?
- BATS é uma troca – consulte batstrading.com
Resposta
Você tem alguns anos de dados gratuitos tick a tick em http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . A maneira mais fácil de obter os dados é escrever scripts para baixar todos os arquivos, mas se você estiver apenas brincando, acho que pode obter alguns deles manualmente.
Resposta
Você pode obter 1,5 anos de dados de ticks forex marcados com densos milissegundos aqui: http://www.truefx.com/?page=downloads (conta gratuita necessária)
Existem alguns problemas com ele – alguns dias ausentes e alguns dias com dados incorretos.
EUR / USD tem uma média de 200.000 ticks / dia para janeiro de 2011.
Os ticks Dukascopy mencionados em outra resposta também são bons. Outra boa fonte de dados forex tick pode ser uma conta demo para FXCM, dbFX ou MB Trading. Mas você precisa usar as respectivas APIs para recuperá-los.
Você também pode obter dados gratuitos da carteira de pedidos do mercado de ações em Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . É necessária uma conta gratuita e você pode recuperar um número limitado de arquivos de dados por semana.
Resposta
A NYSE tem vários dados de amostra em seu site FTP: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
Para NYSE “s produtos de dados com os quais trabalhei, o conjunto de amostra tende a valer um dia inteiro de dados para todo o seu universo.
Comentários
- -1, os dados após o link não existem mais
Resposta
Divulgação: faço parte de lobster.wiwi.hu-berlin.de que fornece dados para pesquisa acadêmica.
NASDAQ “s Arquivo de amostra histórico TotalView-ITCH:
Em NASDAQ” ftp público você pode encontrar arquivos de amostra do Histórico TotalView-ITCH da NASDAQ. Os arquivos contêm dados de mensagem e devem ser interpretados para obter dados tick-by-tick. Ou seja, você precisa reconstruir o livro.
Limite os dados do livro de pedidos reconstruídos a partir do TotalView-ITCH histórico do NASDAQ:
Em Amostras de dados LOBSTER , você pode encontrar dados reconstruídos para vários tickers negociados na NASDAQ com níveis de livro de 1,5,10, 30,50.
Dados semelhantes estão disponíveis em TradingPhysics .
Comentários
- Você é a segunda pessoa afiliada à LOBSTER a comentar hoje . Foi enviado um memorando ou algo assim?
Resposta
IQfeed + QCollector lhe dará 180 dias de dados de tick para praticamente qualquer símbolo no mercado dos EUA. Não é gratuito, mas definitivamente boa qualidade (e não muito caro).
Resposta
Aqui está um link para dados de ticks gratuitos para todos S & P 500 ações nos últimos 40 dias. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Espero que isso ajude!
Resposta
Em ratedata.gaincapital.com você pode encontrar cerca de 150 GB de dados de ticks FX. Os dados são divididos em arquivos .csv semanais compactados. Você pode escrever um script baixando, descompactando e mesclando os arquivos .csv como eu fiz. Funciona bem.
Resposta
Existe esta https://github.com/martinobdl/ITCH ferramenta que você pode instalar e usar para obter dados completos do livro de pedidos direto dos dados de troca (NASDAQ) para obter dados de comércio por comércio (escala de nanossegundos).
Você precisa dos dados brutos do NASDAQ, pode comprá-los ou baixar algumas amostras grátis de seu ftp público: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Mais detalhes no repositório github.
(Sou um dos programadores da ferramenta)
Resposta
Dados Dukascopy para intervalos < 10 minutos não é muito bom na minha experiência, os dados de 1 segundo estão mais próximos de 5 segundos, pois a maioria 1 os intervalos de tempo de -segundos estão em branco. É difícil encontrar dados de ticks com bons preços, mas FirstRate Data SPX tem intervalos SPX de 1 segundo desde alguns anos.