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Resposta
“No url” seria a forma idiomática de dizer isso.
Para esse tipo de pergunta, google ngram é seu amigo. Lá, você vê que o uso de “at” ocorre e “on”, sim não.
Um dos comentadores está correto, porém, quando você está falando sobre um site pelo nome em vez de pelo url, você pode dizer “no StackOverflow” ou “no StackOverflow”, mas o último é mais comum . Novamente, usando “cnn.com” como exemplo, google ngram vota claramente em “on”, mas certamente permite “at”.
http://stackexchange.com
. 🙂