¿Qué son las tasas de intercambio libor?

En el Wall Street Journal hay una lista de valores de referencia de tasa monetaria . Uno de ellos es LIBOR swaps (USD) , cuya descripción es

LIBOR swaps son tasas de swap semi-anuales del mercado medio y pagan la tasa LIBOR flotante a 3 meses.

Así que tenemos una tasa variable que es LIBOR + X % y una tasa fija / tasa swap que es Y% – ¿cuál es la «tasa swap libor»?

Comentarios

Respuesta

Las tasas de intercambio libor muestran la tasa fija que tendría que pagar si entrara en un acuerdo de intercambio en el que recibió la Tasa de libor de 3 meses.

Desde el vínculo de su pregunta:
Dos años: 0.478
Tres años: 0.549
Cinco años: 0.842

Por ejemplo , si quisiera participar en un swap de tasa de interés de dos años, tendría que pagar una tasa fija de 0.478% por dos años y, a cambio, recibiría pagos de intereses basados en la tasa LIBOR a 3 meses (actualmente 0.4551%). Mis pagos de intereses serían fijos, mientras que el dinero que recibí del intercambio sería variable según la tasa libor de 3 meses.

«Mercado medio» se refiere al valor a medio camino entre la oferta más alta y la oferta más baja. .

Semestral significa que el swap liquida los pagos de intereses cada 6 meses.

Comentarios

  • Ah, gracias, asumí que La tasa fija que intercambió se determinó entre las dos partes y no es algo en lo que el mercado estaría involucrado.
  • La tasa fija (tasa swap) FUE determinada entre las dos partes y NO es algo en lo que el mercado esté involucrado directamente . El mercado es donde usted va a buscar y ver qué tipo de tarifas fijas están siendo acordadas por todos.

Respuesta

Los swaps de tasa LIBOR son más comunes entre un banco internacional y una sucursal en otro país, así que digamos que la Compañía A está ubicada en Kenia y la Compañía B está en los EE. UU., A puede pedir prestados $ 100 millones de EE. UU. y B Lo mismo de Kenia y Estoy de acuerdo en intercambiar asumiendo que A tomó prestado a una tasa fija de digamos 5% y B pidió prestado por digamos una tasa LIBOR a 6 meses de tal vez 4.2% que aumenta a una tasa de digamos 0.5% por encima de la tasa libor de 6 meses anterior durante el tiempo t 5 años. A es el pagador de tasa fija y B es el pagador de tasa variable.

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