En el Wall Street Journal hay una lista de valores de referencia de tasa monetaria . Uno de ellos es LIBOR swaps (USD) , cuya descripción es
LIBOR swaps son tasas de swap semi-anuales del mercado medio y pagan la tasa LIBOR flotante a 3 meses.
Así que tenemos una tasa variable que es LIBOR + X % y una tasa fija / tasa swap que es Y% – ¿cuál es la «tasa swap libor»?
Comentarios
- No ' no entiendo la tasa de intercambio lo suficiente como para comentar, pero hubo un reciente libor del podcast Planet Money. npr.org/blogs/money/2012/07/03/156222428/…
Respuesta
Las tasas de intercambio libor muestran la tasa fija que tendría que pagar si entrara en un acuerdo de intercambio en el que recibió la Tasa de libor de 3 meses.
Desde el vínculo de su pregunta:
Dos años: 0.478
Tres años: 0.549
Cinco años: 0.842
Por ejemplo , si quisiera participar en un swap de tasa de interés de dos años, tendría que pagar una tasa fija de 0.478% por dos años y, a cambio, recibiría pagos de intereses basados en la tasa LIBOR a 3 meses (actualmente 0.4551%). Mis pagos de intereses serían fijos, mientras que el dinero que recibí del intercambio sería variable según la tasa libor de 3 meses.
«Mercado medio» se refiere al valor a medio camino entre la oferta más alta y la oferta más baja. .
Semestral significa que el swap liquida los pagos de intereses cada 6 meses.
Comentarios
- Ah, gracias, asumí que La tasa fija que intercambió se determinó entre las dos partes y no es algo en lo que el mercado estaría involucrado.
- La tasa fija (tasa swap) FUE determinada entre las dos partes y NO es algo en lo que el mercado esté involucrado directamente . El mercado es donde usted va a buscar y ver qué tipo de tarifas fijas están siendo acordadas por todos.
Respuesta
Los swaps de tasa LIBOR son más comunes entre un banco internacional y una sucursal en otro país, así que digamos que la Compañía A está ubicada en Kenia y la Compañía B está en los EE. UU., A puede pedir prestados $ 100 millones de EE. UU. y B Lo mismo de Kenia y Estoy de acuerdo en intercambiar asumiendo que A tomó prestado a una tasa fija de digamos 5% y B pidió prestado por digamos una tasa LIBOR a 6 meses de tal vez 4.2% que aumenta a una tasa de digamos 0.5% por encima de la tasa libor de 6 meses anterior durante el tiempo t 5 años. A es el pagador de tasa fija y B es el pagador de tasa variable.