Care este semnificația “ lag ” în Box.test (test Ljung-Box)

Vreau să realizez testul Ljung-Box pe reziduurile modelului ARIMA cu

Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) 

unde N = 3064, cu 8 variabile și 1 ajustare suplimentară din ar (1) în modelul ARIMA.

Dar obțin rezultate ciudate

Box-Ljung test

date: e
X-squared = 20.134, df = -3055, p-value = NA

Evident df și valoarea p sunt dezactivate și știu că trebuie să facă ceva cu parametrul lag din funcția Box.test. Dar nu știu ce face cu adevărat acest parametru și nici cum să îl determin.

Răspunde

Problema ta este probabil cu fitdf, nu lag. Când se aplică testul Ljung-Box pe reziduurile unui model ARMA (p, q), fitdf ar trebui să fie egal cu $ p + q $ . Primul $ p + q $ autocorelațiile vor fi estimate la zero în funcție de construcție, deci ar trebui să ajustați distribuția asimptotică a statisticii testului în ipoteza nulă pentru aceasta. Aceasta este ceea ce face fitdf. div id = „10e3ae5a7b”>

, facilitează setarea parametrului gradelor de libertate a $ \ chi ^ 2 $ distribuție asimptotică la lagfitdf. Ceea ce ați făcut aparent este setat fitdf la lungimea seriei minus parametrul dvs. număr, care a dus la lagfitdf fiind negativ și producând astfel o distribuție nulă fără sens și fără $ p $ -value.

Corecția gradelor de libertate prin fitdf pare să facă testul să funcționeze bine, dar se pare că funcționează nu, așa cum se explică în firul " Testare pentru autocorelare: Ljung-Box versus Breusch-Godfrey " . Astfel, ar trebui să să nu să utilizați testul Ljung-Box pe reziduurile unui model ARIMA; folosiți în schimb testul Breusch-Godfrey.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *