Jag vill hitta en gratis källa för fästing efter fästdata (< 1sek) för träningsändamål . Det behöver inte vara längre än en dag, och jag bryr mig inte om vilket instrument eller utbyte eller vilken tid det är. Jag vill bara ha riktiga siffror med hög frekvens.
Är en sådan datamängd fritt tillgängligt?
Kommentarer
- ratedata.gaincapital.com?
Svar
Du kan prova några av tier-2-börser som ofta ger data gratis för att trumma upp intresset och därmed handelsvolymen i deras produkt.
Du kommer inte att få SP500, 10-års sedel, råolja, guld, … futures gratis på en tick-by-tick-basis helt enkelt … för när avgifterna per handel är nere är försäljningen av data the huvudsakliga intäkter för börser som strängt noteras i mediatäckningen av veckans börsfusioner.
Kommentarer
- I aktierummet , BATS ger ut massor av gratis data.
- @chrisaycock – kan du säga vad är detta " BATS "?
- BATS är ett utbyte – se batstrading.com
Svar
Du har ett par års gratis markering av FX-data i http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Det enklaste sättet att få data är att skriva manus för att ladda ner alla filer men om du bara spelar runt antar jag att du kan få några av dem för hand.
Svar
Du kan få 1,5 års tät milisekundsmärkt valutadata härifrån: http://www.truefx.com/?page=downloads (gratis konto krävs)
Det finns några problem med det – några saknade dagar och ett par dagar med dålig data.
EUR / USD har ett genomsnitt 200 000 fästingar / dag för januari 2011.
Dukascopy-fästingarna som nämns i ett annat svar är också bra. En annan bra valutakurs för datakryss kan vara ett demo-konto för FXCM, dbFX eller MB Trading. Men du måste använda respektive API: er för att hämta dem.
Du kan också få gratis ordermarknadsuppgifter på aktiemarknaden från Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Ett gratis konto krävs och du kan hämta ett begränsat antal datafiler per vecka.
Svar
NYSE har en massa exempeldata på deras FTP-webbplats: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
För NYSE: s dataprodukter som jag har arbetat med tenderar provuppsättningen att vara en dags data för hela universum.
Kommentarer
- -1, data efter länk finns inte längre
Svar
Utlämnande: Jag är en del av hummer.wiwi.hu-berlin.de vilka tillhandahåller data för akademisk forskning.
NASDAQ ”s historiska TotalView-ITCH-exempelfil:
På NASDAQ: s offentliga ftp du kan hitta exempel på filer från NASDAQs historiska TotalView-ITCH. Filerna innehåller meddelandedata och måste tolkas för att få tick-by-tick-data. Dvs du måste rekonstruera boken.
Begränsa orderbokdata rekonstruerade från NASDAQs historiska TotalView-ITCH:
I LOBSTER-dataprov kan du hitta rekonstruerade data för flera tickers som handlas på NASDAQ med boknivåer på 1,5,10, 30,50.
Liknande data finns tillgängliga från TradingPhysics .
Kommentarer
- Du är andra personen som är ansluten till LOBSTER för att kommentera idag . Gick ett memo ut eller något?
Svar
IQfeed + QCollector ger dig 180 dagars kryssdata för nästan alla symboler på den amerikanska marknaden. Inte gratis, men definitivt god kvalitet (och inte för dyrt).
Svar
Här är en länk till gratis kryssdata för alla S & P 500 lager de senaste 40 dagarna. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Hoppas det hjälper!
Svar
På ratedata.gaincapital.com kan du hitta cirka 150 GB FX-kryssdata. Uppgifterna delas upp i .csv-filer med blixtlås varje vecka. Du kan skriva ett skript som laddar ner, packar upp och sammanfogar .csv-filerna som jag gjorde. Fungerar bra.
Svar
Det finns denna https://github.com/martinobdl/ITCH verktyg du kan installera och använda för att få full djup orderbokdata direkt från utbytesdata (NASDAQ) för att få handel med handelsdata (nanosekundskala).
Du behöver rådata från NASDAQ, du kan köpa den eller ladda ner några gratisprover från deras offentliga ftp: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Mer information i github repo.
(Jag är en av programmerarna för verktyget)
Svar
Dukaskopidata för intervall < 10 minuter är inte bra enligt min erfarenhet, endast 1 sekundens data är närmare 5 sekunder som mest 1 – andra tidsluckor är tomma. Det är svårt att hitta bra priser i kryssdata, men FirstRate Data SPX har 1 sekund SPX-intervall som går några år tillbaka.