Jeg søger at finde en gratis kilde til kryds ved krydsdata (< 1sek) til træningsformål . Det behøver ikke være længere end en dag, og jeg er ligeglad med, hvilket instrument eller hvilken udveksling eller tid det er. Jeg vil bare have reelle tal med en høj frekvens.
Er sådan en datasæt frit tilgængeligt?
Kommentarer
- ratedata.gaincapital.com?
Svar
Du kan prøve nogle af tier-2-udvekslinger, som ofte giver data væk gratis for at tromme interesse og dermed handelsvolumen i deres produkt.
Du får ikke SP500, 10-årig note, råolie, guld, … futures gratis på en tick-by-tick-basis simpelthen … fordi med gebyrer pr. Handel nede er salg af data the vigtigste indtægter til børser som strengt bemærket i mediedækningen af denne uges fusioner.
Kommentarer
- I aktierummet , BATS giver masser af gratis data.
- @chrisaycock – kunne du fortælle hvad der er " BATS "?
- BATS er en udveksling – se batstrading.com
Svar
Du har et par års gratis afkrydsning ved at afkrydse FX-data i http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Den nemmeste måde at få dataene på er at skrive scripts for at downloade alle filerne, men hvis du kun spiller rundt, antager du at du kan få et par af dem i hånden.
Svar
Du kan få 1,5 års tæt milisekund tagget forex tick data herfra: http://www.truefx.com/?page=downloads (gratis konto påkrævet)
Der er et par problemer med det – nogle manglende dage og et par dage med dårlige data.
EUR / USD har et gennemsnit på 200.000 flåter / dag for januar 2011.
De Dukascopy-flåter, der er nævnt i et andet svar, er også gode. En anden god forex tick datakilde kan være en demo-konto for FXCM, dbFX eller MB Trading. Men du skal bruge de respektive APIer til at hente dem.
Du kan også få gratis ordrebogføringsdata på aktiemarkedet fra Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Der kræves en gratis konto, og du kan hente et begrænset antal datafiler pr. Uge.
Svar
NYSE har en masse eksempeldata på deres FTP-websted: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
For NYSEs dataprodukter, som jeg har arbejdet med, har prøvesættet en tendens til at være en dags data for hele deres univers.
Kommentarer
- -1, data efter link findes ikke længere
Svar
Oplysning: Jeg er en del af hummer.wiwi.hu-berlin.de hvilke udbydere af data til akademisk forskning.
NASDAQ “Historisk TotalView-ITCH-eksempelfil:
Til NASDAQs offentlige ftp du kan finde eksempler på filer fra NASDAQs Historical TotalView-ITCH. Filerne indeholder meddelelsesdata og skal fortolkes for at få tick-by-tick data. Dvs. du er nødt til at rekonstruere bogen.
Begræns ordrebogsdata rekonstrueret fra NASDAQs Historiske TotalView-ITCH:
I LOBSTER-dataeksempler kan du finde rekonstruerede data til flere tickere handlet på NASDAQ med bogniveauer på 1,5,10, 30,50.
Lignende data er tilgængelige fra TradingPhysics .
Kommentarer
- Du er anden person tilknyttet LOBSTER til at kommentere i dag . Gik et notat ud eller noget?
Svar
IQfeed + QCollector giver dig 180 dage med krydsdata for stort set ethvert symbol på det amerikanske marked. Ikke gratis, men bestemt god kvalitet (og ikke for dyrt).
Svar
Her er et link til gratis krydsdata for alle S & P 500-aktier i de sidste 40 dage. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Håber dette hjælper!
Svar
På ratedata.gaincapital.com kan du finde omkring 150 GB FX-krydsdata. Dataene opdeles i ugentlige .csv-filer. Du kan skrive et script, der downloader, udpakker og fletter .csv-filerne, som jeg gjorde. Fungerer fint.
Svar
Der er denne https://github.com/martinobdl/ITCH værktøj, du kan installere og bruge til at hente ordrer i fuld dybde direkte fra udvekslingsdata (NASDAQ) for at få handel efter handelsdata (nanosekund skala).
Du har brug for rådata fra NASDAQ, du kan købe dem eller downloade nogle gratis prøver fra deres offentlige ftp: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Flere detaljer i github repo.
(Jeg er en af programmørerne til værktøjet)
Svar
Dukascopy data for intervaller < 10 minutter er ikke stor efter min erfaring, dataene på 1 sekund er kun tættere på 5 sekunder som mest 1 -second timeslots er blanke. Det er svært at finde godt afkrydsede data, men FirstRate Data SPX har 1 sekund SPX-intervaller, der går et par år tilbage.