Haluan suorittaa Ljung-Box-testin ARIMA-mallin jäännöksille
Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) missä N = 3064, 8 muuttujat ja 1 ylimääräinen säätö ar (1): stä ARIMA-mallissa.
Mutta saan outoja tuloksia
Box-Ljung -testi
data: e
X-neliö = 20.134, df = -3055, p-arvo = NA
Ilmeisesti df ja p-arvo ovat pois päältä ja tiedän, että sen on tehtävä jotain lag -parametrilla Box.test-toiminnossa. Mutta en tiedä mitä tämä parametri todella tekee eikä miten sitä määritellä.
Vastaa
Ongelmasi on todennäköisesti fitdf, ei lag. Kun käytetään Ljung-Box-testiä ARMA-mallin (p, q) jäännöksille, fitdf tulisi olla yhtä suuri kuin $ p + q $ . Ensimmäisen $ p + q $ autokorrelaatiot arvioidaan nollaksi rakentamisen avulla, joten sinun on mukautettava testitilaston asymptoottinen jakauma nollahypoteesin mukaan. Tätä fitdf tekee. Yhdessä lag, se helpottaa $ \ chi ^ 2 $ asymptoottisen jakauman vapausasteiden parametrin asettamista arvoon lag – fitdf. Se mitä ilmeisesti teit sen sijaan, on asetettu fitdf sarjan pituudeksi miinus parametri count, jonka tuloksena lag – fitdf oli negatiivinen ja tuotti siten hölynpölyä nulljakaumaa eikä $ p $ -arvo.
Vapausasteiden korjaus fitdf -sovelluksella näyttäisi saavan testin toimimaan kunnolla, mutta ilmeisesti se tekee ei, kuten ketjussa " selitetään autokorrelaation testaus: Ljung-Box vs. Breusch-Godfrey " . Siksi älä käytä ensinnäkin Ljung-Box-testiä ARIMA-mallin jäännöksissä; käytä sen sijaan Breusch-Godfrey-testiä.