Je « cherche une source gratuite de données tick par tick (< 1sec) à des fins de formation . Cela na pas besoin de durer plus dune journée, et je me fiche de linstrument, de léchange ou de lheure. Je veux juste des nombres réels avec une fréquence élevée.
ensemble de données disponible gratuitement?
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- Ratedata.gaincapital.com?
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Vous pouvez essayer certaines des bourses de niveau 2 qui donnent souvent des données gratuitement pour susciter lintérêt et donc le volume des transactions pour leur produit.
Vous nobtiendrez pas le SP500, le billet à 10 ans, le pétrole brut, lor, … à terme gratuitement sur une base tick par tick simplement … car avec des frais par transaction en baisse, les ventes de données sont les principaux revenus pour les échanges, comme indiqué dans la couverture médiatique des fusions déchange de cette semaine.
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- Dans lespace actions , BATS distribue des tonnes de données gratuites.
- @chrisaycock – pourriez-vous dire ce quest ce » BATS « ?
- BATS est un échange – voir batstrading.com
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Vous disposez de quelques années de données de change gratuites tick par tick dans http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Le moyen le plus simple dobtenir les données est décrire des scripts pour télécharger tous les fichiers, mais si vous ne jouez que partout, je suppose que vous pouvez en obtenir quelques-uns à la main.
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Vous pouvez obtenir 1,5 an de données de ticks forex marquées en millisecondes à partir dici: http://www.truefx.com/?page=downloads (compte gratuit requis)
Il y a quelques problèmes avec cela – quelques jours manquants et quelques jours avec de mauvaises données.
LEUR / USD a une moyenne de 200 000 ticks / jour pour janvier 2011.
Les ticks Dukascopy mentionnés dans une autre réponse sont également bons. Une autre bonne source de données de ticks forex peut être un compte de démonstration pour FXCM, dbFX ou MB Trading. Mais vous devez utiliser les API respectives pour les récupérer.
Vous pouvez également obtenir gratuitement les données du carnet dordres du marché boursier auprès de Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Un compte gratuit est requis et vous pouvez récupérer un nombre limité de fichiers de données par semaine.
Réponse
NYSE a un tas de exemples de données sur leur site FTP: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
Pour NYSE « s produits de données avec lesquels jai travaillé, lensemble déchantillons a tendance à représenter une journée de données pour lensemble de leur univers.
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- -1, les données après le lien nexistent plus
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Divulgation: Je fais partie de lobster.wiwi.hu-berlin.de qui fournit des données pour la recherche universitaire.
NASDAQ « s Fichier dexemple TotalView-ITCH historique:
Sur le ftp public de NASDAQ » vous pouvez trouver des exemples de fichiers de TotalView-ITCH historique du NASDAQ. Les fichiers contiennent des données de message et doivent être interprétés pour obtenir des données tick par tick. Cest à dire. vous devez reconstruire le livre.
Limiter les données du carnet de commandes reconstruites à partir de lhistorique TotalView-ITCH du NASDAQ:
Dans échantillons de données LOBSTER , vous pouvez trouver des données reconstruites pour plusieurs tickers négociés sur le NASDAQ avec des niveaux de livre de 1,5,10, 30,50.
Des données similaires sont disponibles sur TradingPhysics .
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- Vous êtes la deuxième personne affiliée à LOBSTER à commenter aujourdhui . Un mémo est-il sorti ou quelque chose?
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IQfeed + QCollector vous donnera 180 jours de données de graduation pour à peu près nimporte quel symbole sur le marché américain. Pas gratuit, mais certainement bonne qualité (et pas trop cher).
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Voici un lien vers les données de ticks gratuites pour tous les S & P 500 actions pour les 40 derniers jours. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Jespère que cela vous aidera!
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Sur Ratedata.gaincapital.com, vous pouvez trouver environ 150 Go de données de ticks FX. Les données sont divisées en fichiers .csv hebdomadaires compressés. Vous pouvez écrire un script de téléchargement, de décompression et de fusion des fichiers .csv comme je lai fait. Fonctionne très bien.
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Voici https://github.com/martinobdl/ITCH outil que vous pouvez installer et utiliser pour obtenir des données complètes du carnet de commandes directement à partir des données déchange (NASDAQ) pour obtenir des données de commerce par transaction (échelle de la nanoseconde).
Vous avez besoin des données brutes du NASDAQ, vous pouvez lacheter ou télécharger des extraits gratuits de leur ftp public: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Plus de détails dans le référentiel github.
(Je suis lun des programmeurs de loutil)
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Dukascopy données pour les intervalles < 10 minutes nest pas génial daprès mon expérience, les données dune seconde seulement sont plus proches de 5 secondes que la plupart 1 -second créneaux horaires sont vides. Il est difficile de trouver des données de graduation à bon prix, mais FirstRate Data SPX a des intervalles SPX dune seconde remontant à quelques années.