Je souhaite effectuer le test de Ljung-Box sur les résidus du modèle ARIMA avec
Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) où N = 3064, avec 8 variables et 1 ajustement supplémentaire de ar (1) dans le modèle ARIMA.
Mais jobtiens des résultats étranges
Test de Box-Ljung
données: e
X-squared = 20.134, df = -3055, p-value = NA
Évidemment df et p-value sont désactivés et je sais quil doit faire quelque chose avec le paramètre lag dans la fonction Box.test. Mais je ne sais pas ce que fait réellement ce paramètre ni comment le déterminer.
Réponse
Votre problème est probablement lié à fitdf, pas lag. Lors de lapplication du test de Ljung-Box sur les résidus dun modèle ARMA (p, q), fitdf doit être égal à $ p + q $ . Le premier $ p + q $ les autocorrélations seront estimées à zéro par construction, vous êtes donc censé ajuster la distribution asymptotique de la statistique de test sous lhypothèse nulle pour cela. Cest ce que fait fitdf. En combinaison avec lag, il facilite le paramétrage des degrés de liberté de la distribution asymptotique $ \ chi ^ 2 $ sur lag – fitdf. Ce que vous avez apparemment fait à la place est de définir fitdf sur la longueur de la série moins votre paramètre count, ce qui a abouti à lag – fitdf négatif et donc à produire une distribution nulle absurde et aucun $ p $ -value.
La correction des degrés de liberté via fitdf semblerait faire le test bien, mais apparemment elle fonctionne non, comme expliqué dans le fil de discussion " Test dautocorrélation: Ljung-Box contre Breusch-Godfrey " . Ainsi, vous ne devez pas utiliser le test Ljung-Box sur les résidus dun modèle ARIMA en premier lieu; utilisez plutôt le test Breusch-Godfrey.