Jeg vil gjennomføre Ljung-Box-testen på rester av ARIMA-modellen med
Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) hvor N = 3064, med 8 variabler og ytterligere 1 justering fra ar (1) i ARIMA-modellen.
Men jeg får rare resultater
Box-Ljung test
data: e
X-squared = 20.134, df = -3055, p-value = NA
Tydeligvis df og p-verdi er av, og jeg vet at det må gjøre noe med lag -parameteren i Box.test-funksjonen. Men jeg vet ikke hva denne parameteren egentlig gjør, og heller ikke hvordan jeg skal bestemme den.
Svar
Problemet ditt er sannsynlig med fitdf, ikke lag. Når du bruker Ljung-Box-testen på rester av en ARMA (p, q) -modell, fitdf skal være $ p + q $ . Den første $ p + q $ autokorrelasjoner vil bli estimert til null av konstruksjon, så du skal justere den asymptotiske fordelingen av teststatistikken under nullhypotesen for det. Dette er hva fitdf gjør. I kombinasjon med lag, det letter å sette frihetsgraden for $ \ chi ^ 2 $ asymptotisk fordeling til lag – fitdf. Det du tilsynelatende gjorde i stedet er å sette fitdf til lengden på serien minus parameteren din antall, noe som resulterte i at lag – fitdf var negativ og dermed produserte tull nullfordeling og ingen $ p $ -verdi.
Frihetskorrigering via fitdf ser ut til å få testen til å fungere bra, men tilsynelatende gjør den det ikke, som forklart i tråden " Testing for autokorrelasjon: Ljung-Box versus Breusch-Godfrey " . Dermed bør du ikke i første omgang bruke Ljung-Box-testen på rester av en ARIMA-modell; bruk Breusch-Godfrey-testen i stedet.