I Wall Street Journal er det en liste over pengesatsen . En av dem er LIBOR-bytter (USD) , hvis beskrivelse er
LIBOR-bytter er mellommarkeds-, halvårlige vekslingsrenter og betaler flytende 3-måneders LIBOR-rente.
Så vi har en variabel rente som er LIBOR + X % og en fast rente / swaprate som er Y% – hva er «libor swap rate»?
Kommentarer
- Jeg forstår ikke ' Jeg forstår ikke byttehastigheten nok til å kommentere, men det var en nylig Planet Money podcast libor selv. npr.org/blogs/money/2012/07/03/156222428/…
Svar
Libor-byttesatsene viser den faste satsen du må betale hvis du inngikk en bytteavtale der du mottok den flytende 3-måneders libor-rate.
Fra lenken i spørsmålet ditt:
To år: 0.478
Tre år: 0.549
Fem år: 0.842
For eksempel , hvis jeg ønsket å inngå en to års rentebytte, måtte jeg betale en fast rente på 0,478% i to år, og til gjengjeld ville jeg motta rentebetalinger basert på 3-måneders LIBOR-rente (for tiden 0,4551%). Mine rentebetalinger vil bli løst mens pengene jeg mottok fra byttet ville være variable basert på 3-måneders libor-rente.
«Midtmarked» refererer til verdien halvveis mellom høyeste bud og laveste tilbud .
Halvårlig betyr bytteavviklingen av rentebetalinger hver sjette måned.
Kommentarer
- Ah takk – jeg antok fast rente du byttet ble bestemt mellom de to partene og ikke noe markedet ville være involvert i.
- Den faste renten (bytterente) ble bestemt mellom de to partene og er IKKE noe markedet er direkte involvert i Markedet er der du går for å se og se hva slags faste rater som alle blir enige om.
Svar
LIBOR-rentebytteavtaler er vanligst blant en internasjonal bank og en med filial i et annet land, så si selskap A i Kenya og selskap B er i USA, A kan låne $ 100 millioner fra USA og B samme fra Kenya og d er enig i å bytte forutsatt at A lånte til en fast rente på si 5% og B lånte for si en 6 måneders LIBOR-rente på kanskje 4,2%, som øker med en rate på si 0,5% over den tidligere 6-mot-libor-rente for tiden 5 år.A er betaler med fast rente og B er betaler med flytende rente.