Jeg ønsker å finne en gratis kilde for kryss etter kryssdata (< 1sek) for treningsformål . Det trenger ikke være lenger enn en dag, og jeg bryr meg ikke om hvilket instrument, eller utveksling eller tid det er. Jeg vil bare ha reelle tall med høy frekvens.
Er en slik datasett fritt tilgjengelig?
Kommentarer
- ratedata.gaincapital.com?
Svar
Du kan prøve noen av tier-2-børser som ofte gir data gratis for å tromme opp interesse og dermed handelsvolum i deres produkt.
Du vil ikke få SP500, 10-årsnotat, råolje, gull, … futures gratis på et kryss-for-kryss-grunnlag ganske enkelt … fordi salg per data er alg av data hovedinntektene for børser som sterkt bemerket i mediedekningen av denne ukens børsfusjoner.
Kommentarer
- I aksjerommet , BATS gir ut massevis av gratis data.
- @chrisaycock – kan du fortelle hva er dette " BATS "?
- BATS er en utveksling – se batstrading.com
Svar
Du har et par år med gratis kryss av kryss av FX-data i http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Den enkleste måten å få tak i dataene er å skrive manus for å laste ned alle filene, men hvis du bare spiller rundt, antar du at du kan få noen få av dem for hånd.
Svar
Du kan få 1,5 år med tette milisekundmerkede valutadata herfra: http://www.truefx.com/?page=downloads (gratis konto kreves)
Det er noen få problemer med det – noen manglende dager og et par dager med dårlige data.
EUR / USD har et gjennomsnitt på 200 000 flått / dag for januar 2011.
Dukascopy-flåttene som er nevnt i et annet svar er også gode. En annen god forex tick datakilde kan være en demo-konto for FXCM, dbFX eller MB Trading. Men du må bruke de respektive API-ene for å hente dem.
Du kan også få gratis ordrebokdata fra aksjemarkedet fra Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Det kreves en gratis konto, og du kan hente et begrenset antall datafiler per uke.
Svar
NYSE har en haug med eksempeldata på deres FTP-nettsted: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
For NYSEs dataprodukter som jeg har jobbet med, har prøvesettet en tendens til å være en dags data for hele universet.
Kommentarer
- -1, data etter kobling eksisterer ikke lenger
Svar
Opplysning: Jeg er en del av hummer.wiwi.hu-berlin.de hvilke leverandører data for akademisk forskning.
NASDAQ «Historisk TotalView-ITCH-eksempelfil:
På NASDAQs offentlige ftp du finner eksempler på filer fra NASDAQs Historical TotalView-ITCH. Filene inneholder meldingsdata og må tolkes for å få kryss-for-kryss-data. Dvs. du må rekonstruere boka.
Begrens bestillingsbokdata rekonstruert fra NASDAQs Historiske TotalView-ITCH:
I LOBSTER dataeksempler kan du finne rekonstruerte data for flere tickere som handles på NASDAQ med boknivåer på 1,5,10, 30,50.
Lignende data er tilgjengelige fra TradingPhysics .
Kommentarer
- Du er andre person tilknyttet LOBSTER for å kommentere i dag . Har et notat gått ut eller noe?
Svar
IQfeed + QCollector gir deg 180 dager med kryssdata for stort sett alle symboler på det amerikanske markedet. Ikke gratis, men definitivt god kvalitet (og ikke for dyrt).
Svar
Her er en lenke til gratis kryssdata for alle S & P 500 aksjer de siste 40 dagene. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Håper dette hjelper!
Svar
På ratedata.gaincapital.com kan du finne omtrent 150 GB FX-kryssdata. Dataene deles i ukentlig .csv-filer. Du kan skrive et skript som laster ned, pakker ut og slår sammen .csv-filene som jeg gjorde. Fungerer bra.
Svar
Det er denne https://github.com/martinobdl/ITCH verktøy du kan installere og bruke for å få full dybde av ordreboksdata direkte fra utvekslingsdata (NASDAQ) for å få handel etter handelsdata (nanosekund skala).
Du trenger rådataene fra NASDAQ, du kan kjøpe den eller laste ned noen gratis eksempler fra deres offentlige ftp: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Flere detaljer i github repo.
(Jeg er en av programmørene til verktøyet)
Svar
Dukascopy data for intervaller < 10 minutter er ikke bra etter min erfaring, 1 sekunders data er bare nærmere 5 sekunder som mest 1 – andre timeslots er blanke. Det er vanskelig å finne rimelige kryssdata, men FirstRate Data SPX har 1 sekunders SPX-intervaller som går noen år tilbake.