Ik kan “geen antwoord vinden op mijn exacte vraag.
Ik wil weten hoeveel gemiddeld een aandeel of de aandelenmarkt stijgt tijdens een week (of maand) omhoog en daalt tijdens een week (of maand). Laten we zeggen dat het 5% stijgt de eerste week 10% stijgt de tweede week 20% lager de derde lager 10% hoger 15% omhoog 20% omlaag 5%.
Kan ik de percentages gewoon gemiddeld? In dit geval is het gemiddelde voor opkomende weken (5 + 10 + 15 + 20) / 4 = 12,5% en benedenweken is (20 + 10 + 5) / 3 = 11,67%. Of zou ik iets anders moeten doen?
Ik heb hier een vergelijkbare vraag gevonden
Kunnen percentages worden gemiddeld?
maar niemand heeft het echt aangepakt.
Opmerkingen
- Allereerst zou je liever een soort model moeten bouwen voor deze gegevens om een zinvolle schatting te krijgen, in plaats van ze blindelings te middelen. Wat betreft " gemiddeld " zie ook: stats.stackexchange.com/questions/ 155817 / …
- Bekijk mijn antwoord hier .
- Je kunt alles gemiddelde als onderdeel van operationele semantiek. De vraag is of u het resultaat kunt interpreteren op een manier die voor u nuttig is of niet. Dus allereerst moet je definiëren wat je wilt bereiken, daarna kunnen we antwoorden of het rekenkundig gemiddelde de bewerking is die dat zal bereiken of niet.
Antwoord
Als je met dergelijke percentages te maken hebt, zou je niet simpelweg een “rekenkundig” gemiddelde nemen, aangezien het resultaat niet zinvol zou zijn. In plaats daarvan ga je op verschillende manieren middelen. In je voorbeeld is het rekenkundig (normale) gemiddelde over alle zeven weken 1,05 (ervan uitgaande dat je aan elke waarde een één toevoegt). Maar als je elke week 5% had verdiend, 7 weken houd je een totaal rendement over van 40,7%. In werkelijkheid kom je uit op een totaal rendement van 33,2%. Dus dat roept de vraag op: “welke gemiddelde wekelijkse winst zou resulteren in een totaal rendement van 33,2%?” Het antwoord is 4,19%. De manier waarop u dit aantal weet, is eenvoudig. U neemt het “meetkundig gemiddelde” dat is gedefinieerd als $ (x_1 \ maal x_2 \ maal … \ maal x_n) ^ {1 / n} $. In jouw geval $ x_1 = 1,05 $, $ x_2 = 1,1 $, enz.
Reacties
- Ik ben niet op zoek naar totaalrendement of gemiddelde wekelijkse winst. Wat ik graag zou willen weten, is hoeveel kan ik verwachten dat een aandeel omhoog gaat in een week omhoog en hoeveel omlaag tijdens een week naar beneden.
- Eliot, het is niet ' t duidelijk dat middeling je dat zou vertellen. Als de markt bijvoorbeeld zeven weken geleden met $ -99 \% $ en vervolgens met $ + 100 \% $ elk van de komende zes weken veranderde, zou deze nog met $ 36 \% $ gedaald zijn – maar er zijn inderdaad weinig methoden voor het middelen die u zouden vertellen dat het gemiddelde van de wijzigingen $ -99, 100, 100, 100, 100, 100, 100 $ $ -36 $ is! Dit is wat er achter de opmerking van @Cagdas schuilt.
- Oké, ik heb het ' niet begrepen toen ik je vraag voor het eerst las. Ik denk dat de beste manier om dit te doen is met een eenvoudige wijziging, vergelijkbaar met wat je deed, maar in plaats daarvan met het harmonische gemiddelde. Het gemiddelde " laatste week " zou dan $ (1,05 \ keer 1,10 \ keer 1,15 \ keer 1,20) zijn ^ {1/4 } = 1,124 $. Je ' zou je echt moeten uitrekken om dit een goede interpretatie te geven.
- Bedankt. Het kan een praktische toepassing hebben. Laten we ' s zeggen dat een aandeel historisch gezien 33% in weken en 67% in weken staat. Laat ' s ook zeggen dat u besluit call-opties op de aandelen te kopen. Als u weet hoeveel u kunt verwachten dat het omhoog of omlaag gaat, krijgt u een indicatie van hoeveel u elke week kunt inzetten (met alle voorbehouden over het verleden die de toekomst niet voorspellen, enz.).
- @jjet Wat je hebt daar het geometrische gemiddelde.