Szukam bezpłatnego źródła danych tick po tick (< 1sek.) do celów szkoleniowych . Nie musi to trwać dłużej niż jeden dzień i nie obchodzi mnie, jaki jest instrument, wymiana lub czas. Chcę tylko liczb rzeczywistych o wysokiej częstotliwości.
Czy takie zbiór danych dostępny bezpłatnie?
Komentarze
- ratedata.gaincapital.com?
Odpowiedź
Możesz wypróbować kilka giełd poziomu 2, które często udostępniają dane za darmo, aby zwiększyć zainteresowanie, a tym samym wolumen obrotu ich produktem.
Nie dostaniesz SP500, 10-letniego banknotu, ropy naftowej, złota, … kontraktów futures za darmo na zasadzie tick-by-tick po prostu … ponieważ przy obniżonych opłatach za transakcję sprzedaż danych jest główne przychody z giełd, jak surowo odnotowano w mediach z tego tygodnia fuzje giełdowe.
Komentarze
- W obszarze akcji BATS udostępnia mnóstwo bezpłatnych danych.
- @chrisaycock – czy możesz powiedzieć, co to jest " BATS "?
- BATS jest giełdą – patrz batstrading.com
Odpowiedź
Masz kilka lat darmowych danych FX w http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie danych jest napisanie skryptów do pobrania wszystkich plików, ale jeśli się tylko bawisz, myślę, że możesz zdobyć kilka z nich ręcznie.
Odpowiedź
Stąd można uzyskać informacje o dynamicznych zmianach giełdowych z gęstymi znacznikami milisekundowymi o 1,5 roku: http://www.truefx.com/?page=downloads (wymagane darmowe konto)
Jest z nim kilka problemów – kilka dni brakujących i kilka dni ze złymi danymi.
Kurs EUR / USD ma średnią 200 000 kleszczy dziennie w styczniu 2011 r.
Kleszcze Dukascopy wymienione w innej odpowiedzi również są dobre. Innym dobrym źródłem danych tikowych na rynku Forex może być konto demo dla FXCM, dbFX lub MB Trading. Ale musisz skorzystać z odpowiednich interfejsów API, aby je pobrać.
Możesz również uzyskać dane z arkusza zleceń na rynku akcji z Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . Wymagane jest bezpłatne konto i możesz pobierać ograniczoną liczbę plików danych tygodniowo.
Odpowiedź
NYSE ma kilka przykładowe dane w ich witrynie FTP: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
Dla NYSE „s produkty danych, z którymi pracowałem, zestaw próbek zwykle zawiera dane z całego dnia dla całego ich uniwersum.
Komentarze
- -1, dane po linku już nie istnieją
Odpowiedź
Ujawnienie: Jestem częścią lobster.wiwi.hu-berlin.de , które dostarcza danych do badań naukowych.
NASDAQ „s Historyczny plik przykładowy TotalView-ITCH:
Na publicznym ftp NASDAQ można znaleźć przykładowe pliki Historycznego TotalView-ITCH NASDAQ. Pliki zawierają dane komunikatów i muszą zostać zinterpretowane, aby uzyskać dane tick-by-tick. To znaczy. musisz zrekonstruować książkę.
Dane księgi zleceń z limitem odtworzone z Historycznego TotalView-ITCH NASDAQ:
W próbkach danych LOBSTER można znaleźć zrekonstruowane dane dla kilku notowań notowanych na NASDAQ z poziomami księgowymi 1,5,10, 30,50.
Podobne dane są dostępne w TradingPhysics .
Komentarze
- Jesteś drugą osobą powiązaną z LOBSTER, która może dziś komentować . Czy wyszła wiadomość czy coś?
Odpowiedź
IQfeed + QCollector dostarczy 180 dni danych tickowych dla praktycznie każdego symbolu na rynku amerykańskim. Nie za darmo, ale zdecydowanie dobrej jakości (i niezbyt drogie).
Odpowiedź
Oto link do darmowych danych tickowych dla wszystkich S & P 500 akcji z ostatnich 40 dni. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Mam nadzieję, że to pomoże!
Odpowiedź
Na ratedata.gaincapital.com można znaleźć około 150 GB danych FX. Dane są dzielone na spakowane tygodniowe pliki .csv. Możesz napisać skrypt pobierający, rozpakowujący i scalający pliki .csv tak jak ja. Działa dobrze.
Odpowiedź
Jest to https://github.com/martinobdl/ITCH , które można zainstalować i używać do uzyskiwania pełnych danych z księgi zamówień bezpośrednio z danych giełdowych (NASDAQ) w celu uzyskania danych handlowych (w skali nanosekundowej).
Potrzebujesz nieprzetworzonych danych z NASDAQ, możesz je kupić lub pobrać darmowe próbki z ich publicznego ftp: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Więcej szczegółów w repozytorium github.
(Jestem jednym z programistów narzędzia)
Odpowiedź
Dukascopy dane dla interwałów < 10 minut nie jest świetne, z mojego doświadczenia wynika, że tylko 1-sekundowe dane są bliższe 5 sekundom, jak większość 1 -sekundowe szczeliny czasowe są puste. Trudno jest znaleźć dobrze wycenione dane tickowe, ale FirstRate Data SPX ma 1-sekundowe odstępy SPX sięgające kilku lat wstecz.