Ljung-Box tesztet szeretnék elvégezni az ARIMA modell maradványain
Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) ahol N = 3064, 8-mal változók és további 1 kiigazítás az AR (1) -ből az ARIMA modellben.
De furcsa eredményeket kapok
Box-Ljung teszt
adatok: e
X-négyzet = 20.134, df = -3055, p-value = NA
Nyilvánvalóan df és a p-érték ki van kapcsolva, és tudom, hogy valamit tennie kell a Box.test függvény lag paraméterével. De nem tudom, hogy ez a paraméter valójában mit csinál, és hogyan is tudom meghatározni.
Válasz
A problémád valószínűleg a fitdf, nem lag. Ha a Ljung-Box tesztet ARMA (p, q) modell maradványain alkalmazzák, fitdf egyenlőnek kell lennie $ p + q $ . Az első $ p + q $ Az autokorrelációkat nullára becsüljük a konstrukcióval, ezért állítólag ehhez a nullhipotézis alapján kell beállítania a tesztstatisztika aszimptotikus eloszlását. Ezt teszi fitdf. lag, megkönnyíti a $ \ chi ^ 2 $ aszimptotikus eloszlás szabadsági fokának paraméterét lag – fitdf. Amit láthatóan tettél, az a fitdf értéket állítja be a sorozat hosszára, mínusz a paramétered számlálás, aminek eredményeként lag – fitdf negatív lett, és így nonszensz nullterjesztést és $ p $ -value.
Úgy tűnik, hogy a fitdf segítségével a szabadság fokainak korrekciója rendbe hozza a tesztet, de nyilvánvalóan mégis nem, amint azt a " szál magyarázza: Autokorreláció tesztelése: Ljung-Box kontra Breusch-Godfrey " . Ezért nem használhatja elsősorban a Ljung-Box tesztet egy ARIMA modell maradványain; használja inkább a Breusch-Godfrey tesztet.