Qual è il significato di “ lag ” in Box.test (test Ljung-Box)

Voglio condurre il test Ljung-Box sui residui del modello ARIMA con

Box.test(e, type = "Ljung-Box", fitdf = degrees_of_freedom) 

dove N = 3064, con 8 variabili e 1 aggiustamento aggiuntivo da ar (1) nel modello ARIMA.

Ma ottengo risultati strani

Box-Ljung test

dati: e
X-squared = 20.134, df = -3055, p-value = NA

Ovviamente df e il valore p sono disattivati e so che ha a che fare con il parametro lag nella funzione Box.test. Ma non so cosa faccia veramente questo parametro né come determinarlo.

Risposta

Il tuo problema è probabilmente con fitdf, non lag. Quando si applica il test Ljung-Box sui residui di un modello ARMA (p, q), fitdf dovrebbe essere uguale a $ p + q $ . Il primo $ p + q $ le autocorrelazioni saranno stimate a zero per costruzione, quindi dovresti aggiustare la distribuzione asintotica della statistica del test sotto lipotesi nulla per questo. Questo è ciò che fa fitdf. In combinazione con lag, facilita limpostazione del parametro dei gradi di libertà della distribuzione asintotica $ \ chi ^ 2 $ su lagfitdf. Quello che a quanto pare hai fatto è stato impostare fitdf sulla lunghezza della serie meno il tuo parametro count, che ha dato come risultato lagfitdf negativo e quindi una distribuzione nulla senza senso e nessun $ p $ -value.

La correzione dei gradi di libertà tramite fitdf sembrerebbe far funzionare bene il test, ma a quanto pare funziona no, come spiegato nel thread " Test per lautocorrelazione: Ljung-Box contro Breusch-Godfrey " . Quindi non utilizzare il test Ljung-Box sui residui di un modello ARIMA in primo luogo; usa invece il test di Breusch-Godfrey.

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