Sto cercando una fonte gratuita di dati tick per tick (< 1sec) per scopi di formazione . Non deve durare più di un giorno e non mi interessa quale strumento, scambio o tempo sia. Voglio solo numeri reali ad alta frequenza.
È un tale set di dati liberamente disponibile?
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- ratedata.gaincapital.com?
Risposta
Potresti provare alcuni scambi di livello 2 che spesso forniscono dati gratuitamente per aumentare linteresse e quindi il volume degli scambi nel loro prodotto.
Non riceverai SP500, banconote a 10 anni, petrolio greggio, oro, … futures gratuitamente su base tick-by-tick semplicemente … perché con le commissioni per operazione in calo, le vendite di dati sono entrate principali per gli scambi, come severamente notato nella copertura mediatica delle fusioni di borsa di questa settimana.
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- Nello spazio azionario , BATS fornisce tonnellate di dati gratuiti.
- @chrisaycock – potresti dire cosè questo " BATS "?
- BATS è uno scambio – vedi batstrading.com
Risposta
Hai a disposizione un paio di anni di dati FX tick per tick gratuiti in http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/historical/ . Il modo più semplice per ottenere i dati è scrivere script per scaricare tutti i file, ma se stai solo giocando immagino che tu possa ottenerne alcuni a mano.
Risposta
Puoi ottenere 1,5 anni di densi dati sui tick forex con tag in millisecondi da qui: http://www.truefx.com/?page=downloads (account gratuito richiesto)
Ci sono alcuni problemi con esso: alcuni giorni mancanti e un paio di giorni con dati non validi.
EUR / USD ha una media di 200.000 tick / giorno per gennaio 2011.
Anche i tick Dukascopy menzionati in unaltra risposta sono buoni. Unaltra buona fonte di dati sui tick forex può essere un account demo per FXCM, dbFX o MB Trading. Ma è necessario utilizzare le rispettive API per recuperarle.
Puoi anche ottenere i dati del book degli ordini del mercato azionario gratuito da Trading Physics – http://www.tradingphysics.com/Feeds/DownloadHistoricalITCH.aspx . È richiesto un account gratuito e puoi recuperare un numero limitato di file di dati a settimana.
Risposta
NYSE ha un sacco di dati di esempio sul loro sito FTP: ftp: // sampledata: [email protected]/custom/
Per NYSE “s prodotti di dati con cui ho lavorato, linsieme campione tende ad essere un giorno di dati per lintero universo.
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- -1, i dati dopo il collegamento non esistono più
Risposta
Divulgazione: faccio parte di lobster.wiwi.hu-berlin.de che fornisce dati per la ricerca accademica.
NASDAQ “s Historical TotalView-ITCH sample file:
On NASDAQ” s ftp pubblico si possono trovare file di esempio di TotalView-ITCH storico del NASDAQ. I file contengono dati di messaggi e devono essere interpretati per ottenere dati tick per tick. Cioè è necessario ricostruire il libro.
Limitare i dati del book di negoziazione ricostruiti dal TotalView storico-ITCH del NASDAQ:
In campioni di dati LOBSTER puoi trovare dati ricostruiti per diversi ticker scambiati sul NASDAQ con livelli di libro di 1,5,10, 30,50.
Dati simili sono disponibili da TradingPhysics .
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- Sei la seconda persona affiliata a LOBSTER a commentare oggi . È uscito un memo o qualcosa del genere?
Risposta
IQfeed + QCollector ti fornirà 180 giorni di dati tick per praticamente qualsiasi simbolo sul mercato statunitense. Non gratuito, ma sicuramente di buona qualità (e non troppo costoso).
Risposta
Ecco un collegamento ai dati tick gratuiti per tutti gli S & P 500 azioni negli ultimi 40 giorni. http://alphamodus.com/alphamodus/mod.asp?modid=1048 . Spero che questo aiuti!
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Su ratedata.gaincapital.com puoi trovare circa 150 GB di dati di tick FX. I dati vengono suddivisi in file .csv settimanali compressi. Puoi scrivere uno script scaricando, decomprimendo e unendo i file .csv come ho fatto io. Funziona bene.
Risposta
Cè questo https://github.com/martinobdl/ITCH strumento che puoi installare e utilizzare per ottenere dati completi del book degli ordini direttamente dai dati di scambio (NASDAQ) per ottenere dati sugli scambi (scala nanosecondi).
Hai bisogno dei dati grezzi dal NASDAQ, puoi acquistarli o scaricare alcuni campioni gratuiti dal loro ftp pubblico: ftp://emi.nasdaq.com / ITCH / .
Maggiori dettagli nel repository github.
(Sono uno dei programmatori dello strumento)
Risposta
I dati di Dukascopy per intervalli < 10 minuti non sono eccezionali nella mia esperienza, i dati di 1 secondo sono più vicini a 5 secondi come la maggior parte di 1 -secondi intervalli di tempo sono vuoti. È difficile trovare dati di tick a buon prezzo, ma FirstRate Data SPX ha intervalli di 1 secondo SPX che risalgono a un paio di anni fa.